Risk Awareness 2

Salah satu rujukan regulasi Manajemen Risiko adalah ketentuan Basel. Pada Basel 1 tahun 1988 salah satunya adalah menetapkan Modal Minimum untuk menutup Risiko Kredit sebesar :

• 7%

• 8%

• 9%

• 10%

ATMR merupakan singkatan dari

• Aset Tertimbang Melalui Risiko

• Aset Tertimbang Menurut Risiko

• Aset Tetap Menurut Risiko

• Tidak ada jawaban yang benar

Kerangka kerja Manajemen Risiko terdiri dari 4 Pilar, yang TIDAK termasuk dalam salah satu pilarnya adalah :

• Pengawasan Aktif BOD, BOC dan DPS

• Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit

• Kecukupan Proses Manajemen Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

• Adanya Pengendalian Eksternal

Risiko dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Expected dan Unexpected. Salah satu contoh peristiwa risiko yang digolongkan sebagai kejadian yang Unexpected adalah :

• Nasabah menunggak

• Kejadian fraud yang terjadi selama 1 tahun

• Gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan cabang

• Gangguan layanan ATM karena adanya gangguan sistem

Berikut adalah Proses Manajemen Risiko sesuai dengan urutannya :

• Identifikasi - Pengukuran - Pemantauan - Pengendalian

• Identifikasi - Pemantauan - Pengukuran - Pengendalian

• Identifikasi - Pelampauan - Pengendalian - Pemantauan

• Tidak ada jawaban yang benar

Trading Book atau trading account adalah seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen keuangan dalam neraca (on balance sheet) dan atau rekening administratif (off balance sheet), serta transaksi derivatif.

Aset yang dibukukan pada Trading Book adalah :

• Hold to Maturity (HTM)

• Available for Sale (AFS)

• Sukuk yang diperdagangkan <90 hari untuk mendapat keuntungan jangka pendek

• Pembiayaan kepada Nasabah

Untuk dapat mengurangi dampak risiko pada Bank, dikenal istilah 3 lines of defense. Unit yang berfungsi mengembangkan kerangka manajemen risiko berada di lini :

• 1st line

• 2nd Line

• 3rd Line

• Semua jawaban benar

Alat bantu untuk mencatat dan melaporkan kejadian pada risiko operasional adalah :

• KRI

• RCSA

• LED

• VAR

Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan kerusakan yang disebabkan oleh

alam maupun manusia, Misalnya terjadinya gempa bumi kebakaran banjir kesalahan teknis

kelalaian manusia demo buruh dan lain sebagainya Untuk meminimalisasi risiko tersebut bank

perlu memiliki

• Sistem IT yang canggih

• DRP

  (Disaster Recovery Plan)

• CFP

  (Contigency Funding Plan)

• BCM

  (Business Continuity Management)

Kecukupan modal minimum untuk menutup risiko sesuai profil risiko Bank, disebut :

• ICAAP

• CAR

• ATMR

• Semua jawaban benar