Riesgo y Rendimiento

¿Qué es el riesgo en una inversión?

• La seguridad de obtener un rendimiento esperado

• La posibilidad de que el rendimiento real sea diferente al esperado

• La certeza de obtener ganancias

• La falta de volatilidad en los mercados

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de riesgo sistemático?

• Cambios en la administración de una empresa

• Fallas en un producto

• Inflación

• Problemas internos de una compañía

¿Cómo se puede reducir el riesgo no sistemático?

• A través de la diversificación

• Mediante cambios en la tasa de interés

• Con la inversión en un solo activo

• Evitando invertir en bolsa

¿Qué mide la desviación estándar en una inversión?

• La rentabilidad promedio

• La prima de riesgo

• La volatilidad del rendimiento

• La correlación con el mercado

Si una inversión tiene un coeficiente de variación (CV) bajo, ¿qué significa?

• Que tiene más riesgo por unidad de rendimiento

• Que es una inversión poco rentable

• Que tiene la misma volatilidad que el mercado

• Que tiene menos riesgo por unidad de rendimiento

¿Cuál es el significado de un coeficiente beta (β) mayor a 1?

• La inversión es menos volátil que el mercado

• La inversión tiene el mismo nivel de riesgo que el mercado

• La inversión es más volátil que el mercado

• La inversión está libre de riesgo

¿Cuál es la fórmula del rendimiento simple?

• (Valor inicial - Valor final) / Valor inicial

• (Valor final - Valor inicial) / Valor inicial

• (Valor final + Valor inicial) / 2

• (Valor inicial x Valor final) / 100

¿Qué representa el rendimiento promedio de una inversión?

• La rentabilidad más alta posible

• La suma de los rendimientos individuales dividida por el número de periodos

• La desviación estándar del rendimiento

• La volatilidad del mercado

¿Cuál de los siguientes modelos relaciona el riesgo sistemático con el rendimiento esperado?

• Modelo Black-Scholes

• Modelo ARIMA

• Modelo CAPM

• Modelo VaR

¿Qué tipo de riesgo NO se puede eliminar con la diversificación?

• Riesgo sistemático

• Riesgo no sistemático

• Riesgo de empresa

• Riesgo por mala gestión