Xây dựng mô hình PD_buổi 2

Tiêu chí thường được sử dụng để phân khúc mô hình đối với khách hàng doanh nghiệp? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Ngành nghề hoạt động

• Doanh thu

• Tổng tài sản

• Mục đích sử dụng vốn

Danh mục khách hàng cá nhân thường được phân khúc thành các phân khúc mô hình nào dưới đây? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Cho vay mua ô tô

• Cho vay tiêu dùng tín chấp

• Cho vay sản xuất kinh doanh

• Thẻ tín dụng

Độ dài dữ liệu lịch sử tối thiểu để xây dựng mô hình PD theo yêu cầu của Basel là?

• 3 năm

• 4 năm

• 5 năm

• 6 năm

Đâu không phải là các trường hợp cần loại trừ khi xây dựng mô hình PD?

• Khách hàng vay cầm cố sổ/thẻ tiết kiệm

• Khách hàng VVIP

• Khách hàng không có BCTC

• Các khách hàng cá nhân có dư nợ rất lớn

Thời gian quan sát thông thường được lựa chọn là bao lâu?

• 3 tháng

• 6 tháng

• 9 tháng

• 12 tháng

Các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn kịch bản phân nhóm (binning) phù hợp đối với một biến giải thích là gì? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Số lượng nhóm

• Mức độ tập trung của mỗi nhóm

• Xu hướng của tỉ lệ vỡ nợ giữa các nhóm

• Khả năng phân biệt rủi ro thông qua giá trị IV

Công thức tính toán chỉ số WOE khi thực hiện phân tích đơn biến?

• WOE = ln(% Tốt/% Xấu)

• WOE = ln(% Xấu/% Tốt)

• WOE = % Tốt/% Xấu

• WOE = ln(% Tốt - % Xấu)

Mục đích của việc phân chia dữ liệu thành tập xây dựng và tập kiểm định khi xây dựng mô hình PD là gì?

• Giảm khối lượng dữ liệu tính toán

• Đảm bảo mô hình không bị overfit trên bộ dữ liệu xây dựng và đánh giá được hiệu quả mô hình trên bộ dữ liệu độc lập

• Giảm mức độ phức tạp của mô hình

• Tăng mức độ phức tạp của mô hình