Measuring Credit Risk

¿Cuál de los siguientes NO es un factor cuantitativo utilizado para evaluar el riesgo de crédito?

• • Probabilidad de incumplimiento

• • Duración

• • Beta

• Encaje

El banco XYZ está intentando prever la pérdida esperada en un préstamo a un prestatario corporativo de tamaño medio. Determina que habrá una pérdida del 75% si el prestatario no cumple la obligación financiera.

Esta medida del riesgo es...

• La probabilidad de impago.

• La tasa de pérdidas.

• La pérdida inesperada.

• La exposición en caso de impago.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre expected loss (EL) y unexpected loss (UL)?

• Expected loss siempre supera a la unexpected loss.

• Unexpected loss siempre supera al expected loss

• Expected loss requiere cuantificar la pérdida real.

• Expected loss está directamente relacionada con el importe de la exposición.

La relación entre expected loss (EL), unexpected loss (UL) y pérdida real puede describirse mejor como

• Pérdida real=

  EL+UL

• Pérdida real=

  EL-UL

• Pérdida real=

  EL*UL

• Pérdida real=

  EL/UL

Un gestor de riesgos busca determinar la contribución de cada préstamo subyacente al riesgo global de la cartera de préstamos. El gestor de riesgos debe utilizar

• CreditMetrics.

• El teorema de Euler.

• La Gaussian copula.

• El Vasicek model.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los retos en el cálculo de capital de riesgo de crédito para derivados es la menos acertada?

• Es más fácil calcular la EAD para préstamos que para derivados.

• Los acuerdos de compensación simplifican el cálculo del capital por riesgo de crédito para los derivados.

• Las normas de Basilea establecen la EAD para los derivados como la exposición actual más un importe adicional.

• Para los derivados con acuerdos de compensación, el cálculo del capital debe hacerse en función de la contraparte.

Cuál de los siguientes NO es un factor que se tiene en cuenta en el modelo de CreditMetrics?

• La solidez financiera del prestatario.

• El historial crediticio del prestatario.

• El sector industrial del prestatario.

• La volatilidad del precio de las acciones del prestatario.

¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el modelo de Vasicek?

• El modelo de Vasicek es un modelo de un factor.

• El modelo se ocupa de las pérdidas crediticias y los impagos.

• El modelo Vasicek es un modelo cuantitativo.

• NO ayuda a evaluar el riesgo de contraparte definiendo tanto EL como UL