Examen Problemas Matemáticas Financieras F3 F41-F51

¿Cuál es el Information Ratio cuando observamos una volatilidad de cierta acción en 7.36% mientras que el rendimiento de la misma es de 8.25% y el de su Benchmark es de 6.42%?

• 0.1139
• 0.2486
• 0.1386
• -0.1139

¿Cuál será el rendimiento esperado de un portafolio (CAMP) si la TLR= 8.05%, Beta 1.41 y la TRMDO = 11%

• 0.1227
• 0.0809
• -0.0203
• 0.122095

¿Cuál será el rendimiento esperado de un portafolio, si la tasa de Cetes se ubica en ochocientos cuarenta puntos base, la Beta de 0.9133 y la tasa de Mercado en novecientos cincuenta y tres puntos base?

• 0.08948
• 0.09342
• 0.08498
• 0.09432

¿Cuál será la Beta, si el rendimiento esperado de una inversión es de 9.23%, si la tasa libre de riesgo es de 5.45% y el rendimiento de mercado es de 6.83%

• 0.37
• 2.74

• 2.86
• 0.73

¿Cuál será la correlación entre el Fondo STER-OP y el IPC siendo que la volatilidad del primero es del 5.75% mientras que la del IPC es de 5.93%, cuando cuentan con una covarianza de -0.1246%?

• Negativa en 0.03564

• Positiva en 0.03654

• Negativa en 0.003654

• Positiva en 0.003564

¿Cuál será la covarianza entre dos activos que tienen las siguientes características?. Volatilidad: Activo A: 9.12%, Activo B: 7.44%, P= -0.6378, Rendimiento: Activo A: 8.32%, Activo B: 9.32%?

• -0.494

• 0.432

• -0.432

• 0.494

¿Cuál será la varianza de un portafolio conformado por dos acciones, Soriana y Walmart, que presenta los siguientes datos. Varianza Soriana: 0.943, Varianza Walmart: 1.1047. La participación de las mismas es del 64% y 36% respectivamente, mientras que la Covarianza entre ambas es de: 0.5741?

• 0.6101

• 0.6011

• 0.7393

• 0.7939

¿Qué portafolio ofrece un mayor Coeficiente de Sharpe: Portafolio A) RPOR = 13.15%, TLR = 5.50% y una DVST = 15.50%, mientras que el Portafolio B) RPOR = 14.40%, TLR = 5.50% y DVST = 16.20%?

• Portafolio B con un Coeficiente de Sharp de 47.20%
• Portafolio A con un Coeficiente de Sharp de 50.2%
• Portafolio B con un Coeficiente de Sharp de 54.94%
• Portafolio A con un Coeficiente de Sharp de 47.20%

Calcula el rendimiento de una acción con los siguientes datos, TLR: 6.5%, Beta: 1.12, RMKT: 9.6

• 8.53%
• 7.28%
• 9.97%
• 9.52%

Calcular la Beta de una acción, considerando los siguientes datos: la covarianza de la acción con respecto al mercado es del 10% mientras que la varianza del mercado es del 18%

• 0.5556%
• 1.75
• 1.8%
• 18%