UTS MANAJEMEN RISIKO

Equity trading merupakan aktifitas menjual dan membeli saham perusahaan dan terekpos oleh :

• Risiko suku bunga dan risiko posisi komoditi

• Risiko posisi saham dan risiko posisi komoditi

• Risiko posisi saham dan risiko spesifik

• Risiko posisi saham dan risiko suku bunga

Penurunan harga obligasi yang diakibatkan oleh penurunan rating obligasi yang bersangkutan dapat dikategorikan kedalam :

• Risiko harga obligasi

• Risiko suku bunga

• Risiko spesifik

• Risiko umum

Risiko Likuiditas merupakan bentuk Risiko yang dialami oleh perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan normal, Adapun sebagai penyebabnya ; adalah Kecuali

• Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar

• Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah

• Mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu.

• Penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis serta berfluktuatif

Salah satu cara untuk mengcover risiko adalah dengan melakukan teknik hedging, dengan cara ;

• Mengambil posisi sesuai dengan instrumen yang berbeda

• Mengambil posisi berbeda dengan instrumen yang berbeda

• Mengambil posisi berbeda dengan instrumen yang mendasarinya

• Mengambil posisi sesuai dengan instrumen yang mendasarinya

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memberi informasi mengenai beberapa hal, Kecuali ;

• Seluruh eksporsur risiko

• Eksporur aktual dibandingkan dengan limit yang ditetapkan

• Hasil aktual akibat bank memegang risiko (seperti kerugian) dibanding dengan tingkat kerugian yang diperkenankan.

• Fungsi manajemen risiko

Kejadian yang menyebabkan potensi kerugian disebut ;

• Risk

• Risk event

• Risk loss

• Potentian loss

Yang termasuk dalam kategori operasional risk adalah ;

• Risiko hukum

• Risiko bisnis

• Risiko reputasi

• Risiko strategik

Kelemahan dari Analisa Rasio Keuangan adalah Kecuali;

• Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadp kondisi sutau peruhaan.

• Hanya dapat disajian sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir.

• Lebih sulit melihat tren tren perusahan dan prediksi dimasa yang akan datang.

• Data yang diperoleh dan dipergunakan dalam menganalisis bersumber dari laporan keuangan perusahaan, yang angka- angkanya tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Berikut adalah Pengukuran Statistik dengan nilai rata-rata, Kecuali

• Arithmetec Mean

• Median

• Range

• Mode

Manakah dari pernyataan tentang volatilitas dibawah ini yang benar:

• Volatilitas adalah ukuran statistik dari berapa banyak suatu harga akan naik untuk suatu periode.

• Semakin tinggi volatilitas semakin tinggi kenaikan harga di masa depan.

• Volatilitas menentukan rentang nilai portfolio di masa depan yang bisa terjadi.

• Semua jawaban benar