Econometría

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¿Qué prueba estadística se usa comúnmente para evaluar la normalidad de los residuos en un modelo econométrico?

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Prueba de Jarque-Bera (J.B)

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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la evaluación de la normalidad? Solo se evalúa mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, No es necesario evaluar la normalidad en econometría, Se evalúa mediante coeficiente de asimetría y curtosis, La normalidad se garantiza si R^2 es alto

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Se evalúa mediante coeficiente de asimetría y curtosis

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¿Qué indica un valor de la prueba de Shapiro-Wilk (SW) cercano a 1?

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Que los datos siguen una distribución normal

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¿Cuál de las siguientes transformaciones se usa para corregir una asimetría positiva? Cuadrado de la variable, Raíz cuadrada de la variable, Logaritmo de la variable, Ninguna de las anteriores

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Logaritmo de la variable

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¿Qué implica la multicolinealidad en un modelo econométrico?

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Que hay relación lineal exacta o aproximada entre variables explicativas

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¿Qué podría indicar una R^2 alta con pruebas t no significativas?

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Posible multicolinealidad

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¿Cuál es un criterio común para detectar multicolinealidad?

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Que el Factor de Inflación de la Varianza (FIV) sea mayor a 10

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¿Cuál es la definición correcta de heteroscedasticidad?

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Cuando la varianza de los residuos no es constante

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¿Cuál de las siguientes pruebas se usa para detectar heteroscedasticidad? Prueba de Jarque-Bera, Prueba de Durbin-Watson, Prueba de Goldfeld-Quandt, Pruebas de Park y Glejser

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Pruebas de Park y Glejser

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La heteroscedasticidad suele presentarse con mayor frecuencia en: Series de tiempo, Datos de corte transversal, Datos experimentales, Modelos de series estacionales

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Datos de corte transversal