Quiz 2 ALM

Rủi ro lãi suất phát sinh khi nào?

• Lãi suất thị trường biến động bất lợi, ảnh hưởng đến giá trị tài sản và chi phí vốn

• Tỷ giá USD/VND biến động mạnh

• Khách hàng rút vốn ồ ạt

• Ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn

Trong phần “Công cụ & Quy trình”, đâu KHÔNG phải là bước trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng?

• Áp dụng mô hình xếp hạng (CIC, CreditMetrics, Z‑score) để định lượng rủi ro cho khoản vay

• Phòng Quản lý rủi ro tín dụng đánh giá định tính, phân loại nợ theo chuẩn NHNN

• Dự phòng rủi ro được thiết lập đầy đủ cho nhóm 2–5 nhằm bảo toàn vốn

• Phương pháp “gap kỳ hạn” dùng để lập báo cáo thuần lợi nhuận lãi suất

Theo Basel, mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng là gì?

• Giảm chi phí vốn ngắn hạn

• Tăng trưởng tín dụng không giới hạn

• Tối đa hoá lợi suất điều chỉnh rủi ro

• Giảm tối đa tỷ lệ CASA

Bản chất rủi ro thanh khoản là gì?

• Nguy cơ ngân hàng không đủ khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán

• Ngân hàng không thể huy động thêm vốn dài hạn

• Khách hàng vay ngoại tệ không trả nợ

• Lãi suất cho vay vượt trần quy định

Theo Basel III, ngân hàng cần duy trì chỉ số nào để đảm bảo khả năng thanh khoản và ổn định vốn?

• CAR và ROE

• LCR và NSFR

• CPI và GDP

• M1 và M2

Việc ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn chủ yếu để làm gì ?

• Tăng tỉ lệ CASA ngắn hạn

• Tài trợ các khoản vay trung và dài hạn

• Giảm tỷ lệ NPL (nợ xấu)

• Đảm bảo tuân thủ CAR theo Basel III

Đâu không thuộc chiến lược giảm thiểu rủi ro tín dụng ?

• Phân tán rủi ro

• Chương trình tín dụng an toàn

• Đào tạo và

Nếu không có hệ thống định giá vốn nội bộ (FTP), ngân hàng không thể làm gì ?

• Biết được sản phẩm hay đơn vị kinh doanh nào thực sự tạo ra lợi nhuận

• Huy động vốn ngoài ngân hàng

• Bán giải pháp phần mềm

• Phát hành cổ phiếu và mua USD

Quy trình quản lý rủi ro tín dụng bao gồm mấy bước ?

• 3 bước

• 4 bước

• 5 bước

• 6 bước

Để bảo vệ ngân hàng trước rủi ro lãi suất và thanh khoản, Agribank nên kết hợp các công cụ nào?

• Giao dịch IRS và phát hành trái phiếu dài hạn

• Phát hành cổ phiếu và mua USD

• Bán trái phiếu chính phủ và vay ODA

• Chủ động marketing sản phẩm