Quizz 2

Một chi nhánh Agribank có GAP dương 3.500 tỷ đồng tại kỳ hạn ≤1 tháng. Điều gì có thể xảy ra nếu lãi suất thị trường giảm đột ngột?

• Chi nhánh có thêm thu nhập

• Chi nhánh bị giảm thu nhập lãi

• Không ảnh hưởng

• Tăng vốn chủ sở hữu

Chi nhánh có Duration Gap = +1,8/ năm. Điều này cho thấy:

• Nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn

• Tài sản dài hạn vượt trội so với nguồn vốn dài hạn

• Lợi nhuận tăng đều

• Chi phí vốn tăng

Nếu LDR vượt 100%, chi nhánh cần phân tích yếu tố nào đầu tiên?

• Tăng trưởng CASA

• Khả năng huy động vốn bổ sung

• Mức dự phòng nợ xấu

• Tăng phí dịch vụ

Một ngân hàng có chênh lệch tái định giá lãi suất ngắn hạn âm liên tục. Điều này dẫn đến:

• Lợi nhuận tăng mạnh

• Nguy cơ thiếu thanh khoản ngắn hạn

• Không ảnh hưởng vì có nguồn vốn ODA

• Giảm rủi ro lãi suất

Trong ALM, phân tích dòng tiền giúp xác định:

• Thu nhập hoạt động phi tín dụng

• Các sản phẩm có lãi suất cạnh tranh

• Sự phù hợp giữa dòng tiền vào – ra theo kỳ hạn

• Chi phí hoạt động trung bình

Một chi nhánh Agribank đối mặt với rút tiền hàng loạt. Công cụ nào cần được phân tích đầu tiên?

• FTP

• Báo cáo GAP

• Báo cáo dòng tiền dự báo

• Duration Gap

Nếu chi nhánh có tỷ lệ CASA thấp và chi phí vốn cao, nguyên nhân có thể là:

• Phân bổ FTP sai

• Phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi kỳ hạn ngắn

• Cho vay không hiệu quả

• Không có định giá

Nếu chi nhánh có tỷ lệ CASA thấp và chi phí vốn cao, nguyên nhân có thể là:

• Phân bổ FTP sai

• Phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi kỳ hạn ngắn

• Cho vay không hiệu quả

• Không có định giá tài sản đảm bảo

Trong báo cáo nội bộ, một chi nhánh có NIM giảm trong khi lãi suất cho vay không thay đổi. Nguyên nhân khả dĩ nhất là:

• Tăng tiền gửi không kỳ hạn

• Tăng chi phí vốn nội bộ qua FTP

• Giảm rủi ro tín dụng

• Tăng doanh thu dịch vụ

Một chi nhánh duy trì Duration Gap gần bằng 0 liên tục 4 quý. Điều này cho thấy:

• Không có rủi ro tín dụng

• Đã cân bằng rủi ro lãi suất giữa tài sản và nợ

• Chi phí vận hành thấp

• LDR tăng đột biến