Câu hỏi về mô hình hồi quy và kiểm định

Một quy trình ARMA có nghĩa là:

• Một mô hình tự hồi quy trung bình di động.

• Một mô hình vector tự hồi quy trung bình di động.

• Một mô hình vector tự hồi quy.

• Một mô hình tự hồi quy.

Hiện tượng phương sai thay đổi được kiểm định dựa vào phân phối nào sau đây?

• Phân phối Fisher.

• Phân Chi bình phương.

• Phân phối Student.

• Phân phối chuẩn.

Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển cần đảm bảo:

• Tính không thiên lệch (unbiasedness)

• Tính hiệu quả (efficiency)

• Tính nhất quán (consistency)

• Tất cả đều đúng

Xem xét các kiểm định: (i) Augmented Dickey-Fuller (ii) Breusch-Pagan; (iii) Jarque-Bera; và (iv) Phillips-Perron. Việc kiểm định tính dừng (stationarity) sẽ dựa vào:

• (i) và (iv).

• (ii) và (iii).

• (i) và (ii).

• (iii) và (iv).

Vì sao R2 hiệu chính (adjusted R2) đáng tin cậy hơn so với R2?

• Tất cả đều sai.

• Vì R2 hiệu chính có mức ý nghĩa thống kê thấp hơn so với R2.

• Vì R2 hiệu chính cho biết kết quả ước lượng giải thích được bao nhiêu % cho mô hình kinh tế.

• Vì R2 hiệu chính hạn chế tình trạng thêm vào những biến giải thích không liên quan đến mối quan hệ kinh tế cần xem xét.

Điểm khác biệt quan trọng nhất của mô hình vector tự hồi quy (VAR) và vector tự hồi quy cấu trúc (SVAR) là:

• Số lượng biến.

• Độ trễ.

• Sự tương quan giữa các biến.

• Sự giải thích của biến cùng kỳ.

Trong một mô hình hồi quy đa biến tuyến tính cổ điển, tập hợp các hệ số ước lượng được thể hiện thông qua:

• Một vector (một cột số hoặc một hàng số)

• Một tensor (một hộp số)

• Một đại lượng vô hướng (Một con số)

• Một ma trận (một bảng số)

Chỉ tiêu nào sau đây có thể cho chúng ta biết ngay lập tức về tình hình kinh tế hiện tại?

• Chỉ số thị trường chứng khoán.

• Tỷ giá hối đoái.

• Tốc độ tăng trưởng GDP thực.

• Tỷ lệ lạm phát.

Các nghiên cứu chuỗi thời gian về những khoản đầu tư tài chính thường đánh giá tác động giữa bao hiêu loại tài sản?

• Bốn loại tài sản (tetra-variate analysis)

• Bao nhiêu loại tài sản cũng được (multivariate analysis)

• Ba loại tài sản (tri-variate analysis)

• Hai loại tài sản (bivariate analysis)

Một mô hình thực nghiệm được áp dụng cho bộ dữ liệu của 100 quốc gia theo năm trong khoảng thời gian 2017-2022. Kết quả kiểm định cho thấy hiện tượng tự tương quan theo thời gian và phương sai thay đổi theo thời gian. Nhà nghiên cứu nên làm gì?

• Không làm gì hết.

• Sử dụng các mô hình ARCH/GARCH.

• Sử dụng biến công cụ (IV).

• Sử dụng mô hình GMM.