chap 7

Những đặc điểm nào sau đây là của các mô hình tự hồi quy vector (VAR)?

• i), ii), iii) và iv)

• i), ii) và iv) chỉ

• i) và ii) chỉ

• i) và iv) chỉ.

Câu nào sau đây là đúng về phương trình (3)?

• Theo điều kiện thứ tự, nó không được xác định

• Theo điều kiện thứ tự, nó được xác định chính xác

• Theo điều kiện thứ tự, nó được xác định quá mức

• Có thông tin không đủ trong câu hỏi để xác định xem phương trình có được xác định hay không.

Việc ước lượng phương trình (2) một mình bằng OLS sẽ dẫn đến

• Các ước lượng hệ số nhất quán và không thiên lệch

• Các ước lượng hệ số nhất quán có thể thiên lệch trong các mẫu nhỏ

• Các ước lượng hệ số không nhất quán nhưng không thiên lệch

• Các ước lượng hệ số vừa không thiên lệch vừa không nhất quán.

Câu nào sau đây là SAI?

• Các phương trình là một phần của hệ thống đệ quy có thể được ước lượng hợp lệ bằng OLS

• Việc sử dụng không cần thiết của hai giai đoạn bình phương nhỏ nhất (2SLS) - tức là, trên một tập hợp các biến bên phải thực sự là ngoại sinh - sẽ dẫn đến các ước lượng hệ số nhất quán nhưng không hiệu quả

• 2SLS chỉ là một trường hợp đặc biệt của ước lượng biến công cụ (IV)

• 2SLS và bình phương nhỏ nhất gián tiếp (ILS) là tương đương cho các hệ thống được xác định quá mức.

Những điều nào sau đây có thể được coi là một bất lợi của phương pháp mô hình hóa tự hồi quy vector (VAR)?

• Chúng ta không cần phải chỉ định biến nào là nội sinh và biến nào là ngoại sinh

• Các VAR dạng chuẩn có thể được ước lượng theo từng phương trình bằng OLS

• VAR thường chứa một số lượng lớn các thuật ngữ

• VAR có thể được biểu diễn bằng một ký hiệu rất gọn.

Xem xét VAR(2) nhị phân sau đây:

• a

• b

• c

• d

• (i) (ii) (iii) (iv)

• (i) (ii) (iii)

• (i)

• (i) (II)

Trong bối cảnh mô hình hóa phương trình đồng thời, những điều nào sau đây là ĐÚNG liên quan đến một biến ngoại sinh?

• Giá trị của các biến ngoại sinh được xác định trong hệ thống

• Các biến ngoại sinh được giả định là cố định trong các mẫu lặp lại

• Các phương trình dạng giảm sẽ không chứa bất kỳ biến ngoại sinh nào ở bên phải

• Các phương trình dạng giảm sẽ chỉ chứa các biến ngoại sinh ở bên trái.

So sánh phương pháp tiêu chí thông tin với phương pháp kiểm định tỷ lệ khả năng để xác định độ dài trễ VAR tối ưu, câu nào sau đây là đúng?

• Lựa chọn độ cứng của điều khoản phạt sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình

• Tính hợp lệ của tiêu chí thông tin phụ thuộc vào phần dư bình thường

• Tiến hành kiểm định tỷ lệ khả năng có thể dẫn đến lựa chọn mô hình không tối ưu

• Một ứng dụng của tiêu chí thông tin đơn biến cho mỗi phương trình sẽ cho kết quả giống hệt với ứng dụng của phiên bản đa biến của tiêu chí cho tất cả các phương trình cùng nhau.

Giai đoạn thứ hai trong ước lượng hai giai đoạn của phương pháp bình phương tối thiểu cho một hệ thống đồng thời sẽ là gì?

• Ước lượng các phương trình dạng giảm

• Thay thế các biến nội sinh ở bên phải của các phương trình cấu trúc bằng các giá trị ước lượng dạng giảm của chúng

• Thay thế tất cả các biến nội sinh trong các phương trình cấu trúc bằng các giá trị ước lượng dạng giảm của chúng

• Sử dụng các giá trị ước lượng của các biến nội sinh từ các dạng giảm như các biến bổ sung trong các phương trình cấu trúc.