BSMR Type B

Sistem informasi manajemen risiko operasional harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan keburuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Data dan informasi risiko operasional yang harus dianalisis adalah:

• A. Laporan laba rugi 3 tahun terakhir
• B. Laporan data kerugian historis
• C. Laporan rincian indikator bisnis (IB)

• B dan C benar

Jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian berdasarkan empat sumber utamanya yaitu Proses internal, Sumber daya manusia, Sistem dan infrastruktur dan Kejadian Eksternal. Berikut adalah kejadian risiko yang disebabkan oleh proses internal:

• A. Jumlah dan kompetensi SDM yang tidak memadai
• B. Pengendalian data yang tidak memadai
• C. Dokumentasi yang tidak lengkap
• D. Fraud eksternal, termasuk fraud yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengelolaanrisikooperasionalterfokuspadaduajeniskejadian,yaitu

• A. High Frequency/High Impact & High Frequency/Low Impact
• B. Low Frequency/High Impact & High Frequency/Low Impact
• C. High Frequency/High Impact & Low Frequency/Low Impact
• D. Low Frequency/High Impact & Low Frequency/Low Impact

Sesuai dengan kerangka Basel II, terdapat 3 metode untuk perhitungan modal risiko operasional, yaitu:

• A. Basic Indicator Approach, Standardized Approach dan Advanced Measurement Approach
• Internal Rating Based Approach, Standardized Approach dan Internal Model Approach
• Basic Indicator Approach, Standardized Approach dan Internal Rating Based Approach
• Standardized Approach, Internal Rating Based Approach Foundation dan Internal Rating Based Approach Advanced

Pengukuran risiko operasional berdasarkan metode Basic Indicator Approach menurut Basel II menggunakan total gross income bank sebagai indikator risiko. Pernyataan berikut terkait dengan perhitungan gross income, yaitu:

• A. Gross income adalah jumlah dari net interest income dan net non interest income
• Net interest income adalah pendapatan dari kredit dan interest bearing assets lainnya dikurangi dengan biaya dana dan interest bearing liabilities lainnya.
• Net non-interest income mencakup fee dan komisi serta net income dari dari kegiatan lainnya di luar kredit dan pendanaan
• Semua jawaban benar

Dalam pendekatan Advanced Measurement Approach, salah satu teknik yang digunakan bank adalah:

• A. Return on Investment (ROI) dan Net Present Value (NPV)
• B. SWOT Analysis
• C. Loss Distribution Approach (LDA)
• D. Sig Sigma

Pengukuran risiko operasional Metode Standar menurut Basel III Reforms menggunakan perhitungan komponen indikator bisnis, yang meliputi:

• A. Komponen Bunga, Sewa dan Dividen
• B. Komponen Jasa
• C. A dan B benar
• D. A dan B salah

Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO) dihitung dengan rumus:

• A. 15 x rata-rata nilai kerugian risiko operasional tahunan yang berkualitas tinggi selama 10 tahun sebelumnya.
• B. 15 x rata-rata nilai kerugian risiko operasional tahunan yang berkualitas tinggi selama 3 tahun sebelumnya.

• C. Dalam hal bank tidak memiliki data kerugian kualitas tinggi selama periode 10 , maka bank dapat menggunakan data kerugian risiko operasional berkualitas tinggi dengan periode selama 5 tahun.

• A dan C benar

Penetapan limit risiko operasional dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko operasional, yaitu mencakup:

• A. Limit risiko operasional secara keseluruhan
• B. Limit per faktor risiko operasional
• C. Limit per aktivitas bisnis bank yang memiliki eksposur risiko operasional
• D. Semua jawaban benar

Dalam mengkomunikasikan risiko operasional, bank harus memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko operasional yang memadai. Untuk itu, laporan perhitungan untuk risiko operasional harus mencakup:

• A. Laporan data kerugian historis dan Laporan Rincian Indikator Bisnis
• Laporan data kerugian historis, Laporan Rincian Indikator Bisnis dan laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional
• Laporan data kerugian historis, Laporan Rincian Indikator Bisnis, laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dan Laporan Modal Risiko Operasional.
• Semua jawaban benar