FIM CH4、CH16

4-1. 對一般商業銀行而言，主要的風險是源於下列何者之變動？

• (A)匯率
• (B)經濟成長率
• (C)利率
• (D)法定存款準備率

4-2. 銀行為了因應利率變動對銀行績效的衝擊，從而積極進行資產或負債部位的調整；這種管理稱為：

• (A)負債管理
• (B)流動性管理
• (C)資本適足性管理
• (D)利率風險管理

4-3. 有關銀行之風險管理，下列敘述何者正確？

• (A)若產生正缺口，表示利率敏感性資產＜利率敏感性負債
• (B)若到期期限缺口相對較大，利率變動造成的淨值變動較小
• (C)改變管理規則造成收益風險，稱為商品價格風險
• (D)對抗風險能力強者歸於第一類資本

4-4. 假設 A 銀行的利率敏感性資產有 6,000 億元、利率敏感性負債有 6,500 億元；B 銀行的利率敏感性資產有 4,000 億元、利率敏感性負債有 3,000 億元，則下列敘述何者正確？

• (A) A 銀行利率敏感性正缺口 500 億元
• (B) B 銀行利率敏感性負缺口 1,000 億元
• (C) 若利率上升，A 銀行淨值減少、B 銀行淨值增加
• (D) A 銀行淨值增加、B 銀行之淨值不受影響

4-5. 假設銀行有 280 億元的利率敏感性資產、120 億元的固定利率資產、有 350 億元的利率敏感性負債、50 億元的固定利率的負債，則當利率從 1.5%上升到 2%時：

• (A)利率敏感性缺口為正缺口 70 億元
• (B)利率上升將使銀行利潤提高 0.35 億元
• (C)利率敏感性缺口為負缺口 3.5 億元
• (D)利率上升將使銀行利潤下降 0.35 億元

4-6. 根據基礎缺口分析法，若甲銀行的利率敏感性資產為 3,000 億元，利率敏感性負債為 3,050 億元，則：

• (A)該銀行有 50 億元的正缺口
• (B)該銀行一定倒閉
• (C)利率下降時該銀行利潤將下降
• (D)利率上升時該銀行利潤將下降

4-7. 如果甲銀行擁有 5,000 億元的利率敏感資產和 8,000 億元的利率敏感負債，那麼甲銀行的缺口是「？」億元。若利率上升 2%，則基礎缺口分析所評估的銀行利潤將「？」億元。請問「？」應分別填入下列何者？

• (A) 3,000；增加 60
• (B) 3,000；減少 60
• (C) -3,000；增加 60
• (D) -3,000；減少 60

4-8. 如果某銀行擁有利率敏感性資產 8,000 萬元，利率固定的資產 5,000 萬元，利率敏感性負債 6,000 萬元，利率固定的負債 7,000 萬元，假設現在利率上升 1%，則下列敘述何者正確？

• (A)銀行利潤增加 20 萬
• (B)銀行利潤增加 40 萬
• (C)銀行利潤減少 10 萬
• (D)銀行利潤減少 30 萬

4-9. 利率敏感性與缺口管理是銀行利率風險管理的主要工具之一，假設某銀行之利率敏感性資產為新臺幣 2,000 億元、利率敏感性負債為新臺幣 1,800 億元，則下列敘述何者正確？

• (A)該銀行利率敏感性缺口為正 2,000 億
• (B)該銀行利率敏感性缺口為負 200 億
• (C)若利率上升則該銀行淨值增加
• (D)若利率上升則該銀行資本適足率減少

4-10. 某銀行的利率敏感性資產為 2 千萬元，利率敏感性負債為 5 千萬元。依據缺口管理模型，當利率上升 5 個百分點，則下列敘述何者正確？

• (A)該銀行利潤沒有變化
• (B)該銀行利潤將上升
• (C)該銀行利潤下降後上升
• (D)該銀行利潤將下降