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Cuestionario sobre portafolios de inversión #6

Authored by Hernando Porras

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Cuestionario sobre portafolios de inversión #6
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Qué mide el Índice de Sharpe?

La rentabilidad total de una cartera

La rentabilidad ajustada por riesgo

La volatilidad de un activo

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Cómo se calcula el Índice de Sharpe?

Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la desviación estándar del activo

Rentabilidad del activo menos la rentabilidad del mercado dividido por la desviación estándar del activo

Rentabilidad del activo dividido por la rentabilidad libre de riesgo

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Qué mide el Alfa de Jensen?

El rendimiento adicional de una cartera en comparación con la rentabilidad mínima requerida

La rentabilidad ajustada por riesgo

La correlación entre una cartera y el mercado

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Cómo se calcula el Alfa de Jensen?

Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la desviación estándar del activo

Rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad mínima requerida basada en el CAPM

Rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del mercado

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Qué mide el Ratio de Treynor?

La rentabilidad ajustada por riesgo sistemático (Beta)

La rentabilidad total de una cartera

La volatilidad de un activo

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Cómo se calcula el Ratio de Treynor?

Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la beta del activo

Rentabilidad del activo menos la rentabilidad del mercado dividido por la beta del activo

Rentabilidad del activo dividido por la rentabilidad libre de riesgo

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Qué mide el RAROC (Return Adjusted for Risk)?

La rentabilidad ajustada por riesgo total

La rentabilidad ajustada por riesgo de crédito

La rentabilidad ajustada por riesgo operativo

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