Cuestionario sobre portafolios de inversión #6

¿Qué mide el Índice de Sharpe?

• La rentabilidad total de una cartera

• La rentabilidad ajustada por riesgo

• La volatilidad de un activo

¿Cómo se calcula el Índice de Sharpe?

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la desviación estándar del activo

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad del mercado dividido por la desviación estándar del activo

• Rentabilidad del activo dividido por la rentabilidad libre de riesgo

¿Qué mide el Alfa de Jensen?

• El rendimiento adicional de una cartera en comparación con la rentabilidad mínima requerida

• La rentabilidad ajustada por riesgo

• La correlación entre una cartera y el mercado

¿Cómo se calcula el Alfa de Jensen?

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la desviación estándar del activo

• Rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad mínima requerida basada en el CAPM

• Rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del mercado

¿Qué mide el Ratio de Treynor?

• La rentabilidad ajustada por riesgo sistemático (Beta)

• La rentabilidad total de una cartera

• La volatilidad de un activo

¿Cómo se calcula el Ratio de Treynor?

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad libre de riesgo dividido por la beta del activo

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad del mercado dividido por la beta del activo

• Rentabilidad del activo dividido por la rentabilidad libre de riesgo

¿Qué mide el RAROC (Return Adjusted for Risk)?

• La rentabilidad ajustada por riesgo total

• La rentabilidad ajustada por riesgo de crédito

• La rentabilidad ajustada por riesgo operativo

¿Cómo se calcula el RAROC?

• Rentabilidad neta dividida por el valor en riesgo (VaR)

• Rentabilidad bruta dividida por el capital requerido

• Rentabilidad neta dividida por la exposición total

¿Qué mide la Omega de Keating?

• La proporción de momentos positivos y negativos del retorno de un activo

• La volatilidad de un activo

• La rentabilidad esperada en diferentes escenarios de mercado

¿Cómo se calcula la Omega de Keating?

• Rentabilidad acumulada dividida por la desviación estándar del activo

• Sumatoria de todos los retornos positivos dividida por la sumatoria de todos los retornos negativos

• Rentabilidad del activo menos la rentabilidad del mercado