Examen Final Series de Tiempo

Seleccione cual de estos modelos, no es un modelo multivariante:

• VAR

• VARMA

• ARIMA

La hipótesis nula de la prueba de Dickey Fuller es:

• Las variables no son estacionarias

• La variable x1 no causa a la variable x2

• No hay autocorrelación en los residuos

• La variable es positiva

La hipótesis nula de la prueba de la causalidad de Granger es:

• Las variables no son estacionarias

• La variable x1 no causa en el sentido de Granger a la variable x2

• No hay autocorrelación en los residuos

• La variable es positiva

En Power BI, la función para calcular razones financieras es:

• ratios()

• calculate()

• var()

• function()

En series de tiempo los residuos deben ser:

• Ruido Blanco

• Predecibles

• Una caminata aleatoria