Xây dựng mô hình PD_buổi 1

Đâu là quy trình đúng khi đánh giá rủi ro tín dụng khi xây dựng mô hình PD đối với danh mục cho vay BĐS?

• 1. Đánh giá định lượng => 2. Đánh giá tài sản bảo đảm => 3. Đánh giá rủi ro ngành => 4. Đánh giá định tính

• 1. Đánh giá định lượng => 2. Đánh giá định tính => Đánh giá tài sản bảo đảm => 4. Đánh giá rủi ro ngành

• 1. Đánh giá định tính => 2. Đánh giá định lượng => 3. Đánh giá rủi ro ngành => 4. Đánh giá tài sản bảo đảm

• 1. Đánh giá rủi ro ngành => 2. Đánh giá định lượng => 3. Đánh giá định tính => 4. Đánh giá tài sản bảo đảm

Các nhóm thông tin khi đánh giá thông tin tài chính đối với khách hàng bao gồm các nhóm thông tin nào dưới đây? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Thông tin thanh khoản (vd: Hệ số thanh toán hiện hành, Tỉ lệ tiền mặt/Tài sản,...)

• Thông tin đòn bẩy (vd: Tỉ lệ Nợ/Vốn CSH, Tỉ lệ Nợ/EBITDA,...)

• Thông tin lợi nhuận (vd: EPS, Lợi nhuận hoạt động,...)

• Thông tin hoạt động (vd: Tăng trưởng doanh số bán hàng, Vòng quay hàng tồn kho,...)

• Thông tin bao phủ (vd: Tỉ lệ bao phủ lãi vay, Tỉ lệ bao phủ nợ,..)

Danh mục nào dưới đây được coi là danh mục vỡ nợ thấp (Low Default Portfolio)? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Tài trợ dự án (Project Finance)

• Doanh nghiệp lớn/siêu lớn (Large Corp)

• Doanh nghiệp SME

• Khách hàng cá nhân

Các cách tiếp cận để thực hiện xây dựng mô hình PD đối với danh mục LDP là gì?

• Thu thập và làm giàu dữ liệu

• Áp dụng các kĩ thuật mô hình đặc thù

• Giám sát, kiểm định và backtest phù hợp

• Cả 3 đáp án trên

Có thể gia tăng số lượng quan sát vỡ nợ bằng cách điều chỉnh định nghĩa vỡ nợ từ 90 ngày về bao nhiêu ngày để xây dựng mô hình? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• 30+ DPD

• 60+ DPD

• 10+ DPD

• 120+ DPD

Các chỉ tiêu định tính thường được đánh giá khi xây dựng mô hình bao gồm nhóm thông tin nào dưới đây? (Lựa chọn nhiều đáp án)

• Thông tin ngành/thị trường

• Thông tin tài chính

• Thông tin quản lý của doanh nghiệp

• Hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp

Cách thức để đánh giá mô hình của bên thứ 3 có phù hợp với danh mục cụ thể của ngân hàng hay không?

• Đánh giá tính liên quan của mô hình với đặc điểm danh mục áp dụng

• Đánh giá thông qua việc sử dụng định nghĩa Xấu (quasi default)

• Đánh giá thông qua việc sắp xếp thứ tự (rank order)

• Tất cả các đáp án trên

Giá sử một danh mục LDP có tỉ lệ vỡ nợ (90+ DPD) trung bình dài hạn là 1.5%. Ngân hàng sử dụng định nghĩa quasi default để xây dựng mô hình PD và giá trị vỡ nợ trung bình theo định nghĩa quasi default cho toàn bộ danh mục là 4.5%. Giả sử khách hàng A có giá trị PD ước tính từ mô hình là 12.3%, vậy giá trị PD của khách hàng A khi hiệu chỉnh về định nghĩa 90+ DPD là bao nhiêu?

• 2.3 %

• 7.1 %

• 4.3 %

• 10.4 %