Autocorrelación Econometria 1

Una de las causantes de la autocorrelacion es cuando se da un Sesgo de especificación: caso de variables excluidas.

• Falso

• Verdadero

A cual metodo de deteccion de autocorrelacion pertecene el siguiente grafico?

• Prueba Breusch-Godfrey

• Prueba de Durbin-Watson

• Análisis gráfico de los residuos

• Ninguno

Segun el autor Tintner los términos autocorrelación y correlación serial, son terminos sinonimos y prefiere no diferenciarlos.

• Verdadero

• Falso

El término autocorrelación se define como la “correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo [como en datos de series de tiempo] o en el espacio [como en datos de corte transversal]”

• Falso

• Verdadero

Una de las acciones para corregir la presencia de autocorrelacion es, Si se trata de autocorrelación pura, se puede utilizar una transformación apropiada del modelo original de manera que en el modelo transformado no se presente el problema de la autocorrelación (pura). Como en la heteroscedasticidad, habrá que emplear algún método geneeralizado de mínimos cuadrados (MCG).

• Falso

• Verdadero

Uno de los supuetos en los cuales se basa el metodo de Durbin-Watson es que El modelo de regresión no incluye el término del intercepto

• Verdadero

• Falso

La siguiente imagen corresponde a una:

• Correlacion negativa

• Correlacion positiva

• Ninguna

Como en la heteroscedasticidad, en presencia de autocorrelación los estimadores continúan

siendo lineales e insesgados, al igual que consistentes, y están distribuidos de forma asintóticamente normal, pero dejan de ser eficientes (es decir, no tienen varianza mínima).

• Falso

• Verdadero

Dada la siguiente simbologia

E(u_i,u_j) ≠ 0     i=j

se dice que hay autocorrelacion

• Verdadero

• Falso

La imagen representa una de las causas por la cual ocurre la autocorrelacion, elija la opcion correcta a la cual pertenece

• Inercia

• Fenomeno de la telaraña

• Manipulacion de datos

• Sesgo de especificacion: Forma funcional incorrecta

• Ninguno