Financial Engineering and Risk Management

Manajemen risiko operasional melibatkan...

• Mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, manusia, dan sistem

• Mengevaluasi pasar saham

• Menilai efektivitas kampanye pemasaran

• Mengoptimalkan distribusi produk

Bagaimana stress testing membantu bank dalam manajemen risiko?

• Mengukur ketahanan keuangan terhadap skenario negatif

• Menentukan harga jual produk

• Meningkatkan kepuasan pelanggan

• Menetapkan target penjualan

Risiko likuiditas dalam manajemen risiko berkaitan dengan...

• Kesulitan mengonversi aset menjadi kas tanpa kehilangan nilai

• Fluktuasi suku bunga

• Perubahan harga saham

• Kegagalan teknologi

Apa itu hedging dalam konteks manajemen risiko?

• Proses mengurangi risiko melalui instrumen keuangan

• Investasi dalam aset berisiko tinggi

• Pembelian saham secara besar-besaran

• Spekulasi pasar

Mengapa diversifikasi penting dalam manajemen portofolio?

• Menyebar risiko untuk mengurangi dampak negatif dari performa aset tertentu

• Memfokuskan investasi pada aset dengan kinerja terbaik

• Mengurangi biaya transaksi

• Memaksimalkan return jangka panjang

Apa peran dari analisis risiko dalam financial engineering?

• Meningkatkan keuntungan

• Mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian

• Menentukan produk baru

• Meningkatkan efisiensi operasional

Apa fungsi dari limit risiko dalam financial engineering?

• Menetapkan batasan kerugian yang bisa diterima untuk mengelola eksposur risiko

• Menentukan jumlah maksimal investasi

• Membatasi jumlah transaksi per hari

• Menetapkan batas minimum likuiditas

Apa yang dimaksud dengan risiko kredit?

• Risiko bahwa pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya

• Risiko penurunan nilai mata uang

• Risiko inflasi

• Risiko penurunan tingkat suku bunga

Instrumen apa yang sering digunakan dalam financial engineering untuk mengelola risiko pasar?

• Obligasi

• Derivatif

• Saham

• Deposito

Risiko suku bunga mempengaruhi bank dalam hal...

• Dampak perubahan suku bunga terhadap margin bunga bersih

• Perubahan nilai aset fisik

• Fluktuasi nilai tukar mata uang

• Variabilitas return investasi