Mitos y leyendas: raiz cuadrada del tiempo y correlacion

Si tengo la Varianza para una serie diaria puedo extrapolarla para encontrar la varianza semanal, mensual o anual usando la formula de la raiz cuadrada del tiempo?

• Claro que si, puedo aplicar la formula de la raiz cuadrada del tiempo sin importar las condiciones de los datos

• Ojo depende, si la serie de tiempo tiene autocorrelacion, si puedo extrapolar usando la raiz cuadrada del tiempo

• Ojo, si la serie de tiempo no tiene autocorrelacion, puedo extrapolar usando la regla de la raiz cuadrada del tiempo

• Nunca debo aplicarla

Este grafico refleja:

• Autocorrelacion positiva

• Autocorrelacion negativa

• Primero autocorrelacion positva y luego autocorrelacion negativa

• Nunca debo aplicarlaPrimero autocorrelacion negativay luego autocorrelacion positiva

Cual fórmula cree que corresponde a un "Negative Crosscorrelation"

• Yt=

  Bo

  +B1*Yt-1

  +B2*Yt-7

  +…+et

• Yt=

  Bo

  -B1*Yt-1

  -B2*Yt-7

  +…+et

• Yt=

  Bo

  +B1*Zt-1

  +B2*Zt-7

  +…+et

• Yt=

  Bo

  -B1*Zt-1

  -B2*Zt-7

  -…+et

Bajo que escenarios cree que es mas factible que dos variables aleatorias se alejen mas entre ellas (Puede escoger varias en esta pregunta)

• Cuando ambas series tienen autocorrelacion positiva

• Cuando ambas series tienen autocorrelacion negativa

• Cuando ambas series tienen positive cross correlation

• Cuando ambas series tienen negative cross correlation

Mis mediciones de riesgo de tracking error y medición de performance se afectan sustancialmente por usar la regla la raíz cuadrada del tiempo?

• Si pueden haber grandes diferencias en ambas porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando hay autocorrelación

• No hay grandes diferencias en ambas ya que los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años no son sustanciales cuando hay autocorrelación

• Hay grandes diferencias para el tracking error y no tanto para perfomance porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando hay autocorrelación

• Hay grandes diferencias para el performance y no tanto para el tracking error porque los resultados de una misma muestra de 30 años medida con una periodicidad mensual y una periodicidad de 3 años pueden ser muy diferentes cuando no hay autocorrelación

La correlación es simétrica y constante para los activos financieros?

• Ambas

• Ninguna de las dos

• Es simétrica pero no constante

• Es constante pero no simétrica

Cual de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la diversificacion y unificacion?

Warrent Buffet vs Markowtiz

• Me sirve la diversificacion de los activos en el downside y en el upside

• Me sirve la unificacion de los activos en el upside y en el downside

• Me sirve la diversificacion en el downside y me sirve la unificacion en el upside

• Me sirve la unificacion en el downside y me sirve la diversificacion en el upside