Time series I

Completa la sigueinte frase:

En 2011, Chris Sims recibió el premio Nobel de Economía gracias a su trabajo titulado ..... publicado en el reconocido Journal .....

• Money, Income, and Causality (1972)

  -

  American Economic Review

• Macroeconomics and Reality (1980)

  -

  Econometrica

• To Criticize the Critics (1991)

  -

  Journal of Applied Econometrics

• What Does Monetary Policy Do? (1996)

  -

  Brookings Papers on Economic Activity

Seleccione la opción INCORRECTA:

En econometría, ¿para qué es útil la transformación logarítmica?

• Interpretación de elasticidades

• Normalización de una serie de tiempo

• Facilita el cáculo de tasas de crecimiento

• Reducción de asimetría en la distribución

¿Cuál NO es un criterio de selección de rezagos?

• Akaike Information Criterion

• Schwarz Information Criterion

• Jarque-Bera Criterion

• Hannan-Quinn Criterion

¿Por qué queremos que un VAR sea estacionario?

Seleccione la respuesta INCORRECTA

• Interpretación de relaciones causales (evitar relaciones espurias)

• Estimación confiable (estimadores consistentes e insesgados)

• Pronósticos más precisos

• Para tener errores normales

¿Para qué se utilizan los modelos SVAR?

Señale la opción INCORRECTA:

• Descomposición histórica

• Funciones impulso-respuesta

• Descomposición de Choleski

• Descomposición de varianza del error de predicción

• AR (p)

• VAR(p)

• SVAR(p)

• ARMA(p,q)

• Los autores imponen restricciones corto plazo

• El modelo, al ser no lineal, debe ser estimado usando técnicas bayesianas

• El sistema está ordenado de la variable más exógena a la más endógena

En un marco de análisis SVAR con restricciones de largo plazo...

• Los datos que utilizamos deben ser estacionarios en niveles

Blanchard y Quah (1989) especifican un modelo bivariado que incluía el crecimiento del producto y la tasa de desempleo.

Seleccione la opción INCORRECTA:

• Las FIR muestran el impacto acumulado de los choques sobre el nivel del producto y desempleo

• Choques de demanda agregada tienen impactos de largo plazo significativos en el producto

• Choques de oferta agregada tienen impactos permanentes en el nivel de producción

• El modelo tiene una estructura recursiva de largo plazo con matriz F triangular inferior

Seleccione la opción INCORRECTA:

• VARs son modelos útiles para predicción en series de tiempo

• Tener muchos parámetros provoca que muchas veces las predicciones sean muy pobres

• El enfoque Bayesiano no es recomendable en contextos de muchos parámetros y pocas observaciones